Permiteme definir primero qué es un proxy así poder responder a tu pregunta.
Un proxy, a como su nombre lo indica, es el siguiente nodo o salto antes de llegar a internet. Un nodo debes de imaginarlo como que si el cable del internet estubiera conectada en la PC1 (por ejemplo) y tu PC (La PC2 en mi ejemplo) está conectada a la PC1, entonces la PC1 es la que te brinda el servicio de internet, ella gestiona las políticas de acceso a internet.
Los proxies son comunes en cybers, ( aunque no muy amenudo), en lugares corporativos o empresa (donde es casi imposible que no haya un proxy).
Entonces, muchos programas que accesan a internet tienen la opción de establecer la configuración para un proxy, si tu no tienes acceso directo a internet le puedes decir a FireFox que estás detrás de un proxy, y por tanto FireFox, en vez de buscar en Internet directamente, preguntará primero al proxy y el proxy le canalizará la información.
Si estás en tu casa y has tenido en el pasado acceso a internet, es imposible que tengas un proxy y que la causa de tu problema sea por proxy.
Si no me falla la memoria, los mensajes de FireFox sobre problemas de proxy son algo parecido a
"Problemas con Internet, el Proxy está rechazando la conexión", esto pasa cuando configuras FireFox para establecer la conexión a través de un proxy, o está mal configurado el proxy, o las configuración de FireFox para establecer la conexión con el proxy (ej, escribiste mal el puerto de conexión), o simplemente configuraste FireFox para proxy y no tienes ningún proxy en tu red.
Existen otros mensajes de error, pero te manda POSIBLES causas del problema, incluyendo las de proxy, pero no necesariamente es la causa del problema.
En resumen, si estás en tu casa y no puedes conectarte es por problemas del sitio que quieres acceder, y si logras acceder a otros sitios entonces es correcta esta afirmación.
Si te quedan dudas si está mal configurado el FireFox entonces habre : Herramientas - > Preferencias - > Avanzado -> Red -> Configuración - > Sin Proxy - > Aceptar.
Un consejo personal, según encuestas IE7 y IE8 son más vulnerables a ataques además de cargar más lento contenido JavaScript. Chrome es el más rápido de todos, pero menos estable que FireFox. A demás que FireFox tiene mil y una extensiones y temas.
Saludos y buena suerte.